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BOB电竞:人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势平稳,大行卖压强致长端略下行
发布时间:2021-05-24 16:14
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本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势平稳,大行卖压强致长端略下行路透北京10月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周略有下移,走势较年初明显平缓。交易员称,尽管即期人民币贬值较多,但由於大行在掉期市场的卖压一直不减,一年期掉期 CNY1Y=CFXS 走势平稳波幅狭窄,周五略微下行。 他们并指出,由於短端人民币流动性持续紧张而美元相对宽松,掉期曲线短端小幅上行,隔夜掉期 CNYON=CFXS 略走升,但对长端的传导并不明显。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线走势平稳,大行卖压强致长端略下行路透北京10月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周略有下移,走势较年初明显平缓。交易员称,尽管即期人民币贬值较多,但由於大行在掉期市场的卖压一直不减,一年期掉期 CNY1Y=CFXS 走势平稳波幅狭窄,周五略微下行。

他们并指出,由於短端人民币流动性持续紧张而美元相对宽松,掉期曲线短端小幅上行,隔夜掉期 CNYON=CFXS 略走升,但对长端的传导并不明显。“中资大行一直在上面压着,这个月都没怎么动。

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现在swap市场就像一潭死水,有flow了就做一做,大家都不怎么敢拿头寸。”一外资行交易员称。

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北京时间17:22,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报21.5点,一个月期 CNY1M=CFXS 报92点,一年期 CNY1Y=CFXS 报600点,一周和一个月期较上周五均持平,一年期则跌4.15%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.250/4.750,六个月期 CNY6MO=CNC 为3.800/4.100,均较上周五小跌。尽管中国央行公开市场连续第二日逾千亿元净投放,但银行间市场周五流动性紧张依旧,隔夜资金尤为稀缺,利率明显上行;除国开行有部分减量供应外,国有大行基本没有融出,而不少股份制银行都有头寸缺口,资金供需失衡较为明显。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五大幅收挫,随中间价创逾六年新低,盘中并一度跌破6.76元,本周贬值0.5%。交易员称,美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价,进一步刺激客盘购汇情绪,大行适度提供流动性控制贬值速度;但若美指继续强势,人民币汇价料续承压。(完)(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)。


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